Tolkning av en strategiprestationsrapport. Idag s marknadsanalysplattformar gör det möjligt för handlare att snabbt granska ett handelssystems prestanda och utvärdera dess effektivitet och potentiella lönsamhet. Dessa prestationsstatistik visas vanligen i en strategiprestationsrapport, en sammanställning av data baserat på olika matematiska aspekter av En systemets prestanda Om man tittar på hypotetiska resultat eller faktiska handelsdata finns det hundratals prestandametri som kan användas för att utvärdera ett handelssystem. Trader utvecklar ofta en preferens för de mätvärden som är mest användbara för sin handelsstil. Medan handlare kan naturligt gravitation mot ett nummer - total nettovinst till exempel - det är viktigt att förstå och granska många av prestandametri innan man fattar några beslut om systemets lönsamhet. Att veta vad man ska leta efter i en strategiprestanderapport kan hjälpa handlare objektivt att analysera en Systemets styrkor och svagheter För en backg round se vår Trading Systems Tutorial. Strategy Performance Reports En strategi prestanda rapport är en objektiv utvärdering av systemets prestanda En uppsättning handelsregler kan tillämpas på historiska data för att bestämma hur det skulle ha utförts under den angivna perioden Detta kallas backtesting och är ett värdefullt verktyg för handlare som vill testa ett handelssystem innan de släpps ut på marknaden. De flesta marknadsanalysplattformar gör det möjligt för handlare att skapa en strategiprestanderapport under backtesting. Traders kan också skapa strategiska resultatrapporter för faktiska handelsresultat. Figur 1 visar ett exempel av en prestationssammanträde från en strategiprestanderapport som innehåller en mängd prestationsmätningar Metriska värdena listas på vänster sida av rapporten, motsvarande beräkningar finns på höger sida, separerade i kolumner av alla branscher, långa affärer och korta affärer. Figur 1 - Framsidan av en strategiprestanderapport är resultatuppsättningen Nyckeln träffades rics som identifieras i den här artikeln visas understrukna. Förutom resultatöversikten som ses i Figur 1 kan strategiska prestationsrapporter också innehålla handelslistor, periodiska avkastningar och resultatdiagram. Handelslistan ger ett redogör för varje handel som tagits, inklusive information som Typ av handel lång eller kort, datum och tid, pris, nettovinst, kumulativ vinst och procentuell vinst Handelslistan gör det möjligt för handlare att se exakt vad som hände under varje handel. Att visa periodiska avkastningar för ett system gör det möjligt för handlare att se prestanda brutna ner till dagliga, veckovisa, månatliga eller årliga segment Det här avsnittet hjälper till att bestämma vinster eller förluster under en viss tidsperiod. Traders kan snabbt bedöma hur ett system utför dag, vecka, månad eller årlig. Det är viktigt att komma ihåg att i handel, det är de ackumulerade vinsterna eller förlusterna som är viktiga. Titta på en handelsdag eller en handelsvecka är inte så signifikant som att titta på den månatliga a en årlig data. En av de snabbaste metoderna för att analysera strategiprestanderapporten är resultatgrafen. Här visas handelsdata på olika sätt från ett stapeldiagram som visar månadsvinst, till en egenkapitalkurva. Hur som helst ger resultatgrafen en visuell bild representation av alla branscher under perioden, vilket gör att näringsidkare snabbt kan se om ett system uppfyller kraven eller inte. Figur 2 visar två resultatgrafer en som ett stapeldiagram över månads nettovinsten den andra som en kapitalkurva. out Kartläggning av din väg till bättre avkastning. Figur 2 - Varje prestandadiagram representerar samma handelsdata som visas i olika format. Kalkylmetoder En strategiprestanderapport kan innehålla en enorm mängd information om ett handelssystems prestanda Medan all statistik är viktig , det är till hjälp för att begränsa det ursprungliga räckviddet till fem nyckelprestandemålvärden. Totala nettovinsten. Profitfaktor. Percent Lönsam. Användning Handel Nettovinst. Maxim Dessa tre mätvärden ger en bra utgångspunkt för att testa ett potentiellt handelssystem eller utvärdera ett levande handelssystem. Totala nettoresultat Den totala nettoresultatet representerar grundlinjen för ett handelssystem under en viss tidsperiod. Denna mätvärde beräknas av subtrahera brutto förlusten av alla förlorande affärer, inklusive provisioner från bruttoresultatet för alla vinnande affärer I figur 1 beräknas den totala nettovinsten som. Eftersom många handlare använder total nettovinst som det primära medlet för att mäta handelsprestanda kan metriska enbart vara bedrägligt I sig kan den här metronomen inte avgöra om ett handelssystem fungerar effektivt eller kan det normalisera resultaten av ett handelssystem baserat på den mängd risk som uppstår. Medan en värdefull metrisk totalresultat bör ses i samförstånd med andra prestationsstatistik För mer, se Profiting i en efterkonjunktur. Profitfaktor Resultatfaktorn definieras som bruttoresultat dividerat med gr os förlust inklusive provisioner för hela handelsperioden Denna prestationsmått avser hur mycket vinst per riskenhet har, med värden som är större än en som indikerar ett lönsamt system. Exempelvis visar den strategiska resultatrapporten som visas i Figur 1 att det testade handelssystemet har en vinstfaktor på 1 98 Detta beräknas genom att bruttoavkastningen divideras med bruttoresultatet. Det här är en rimlig vinstfaktor och innebär att det här systemet ger vinst Vi vet alla att inte varje handel kommer att bli en vinnare och att vi måste bibehålla förluster Profitfaktormetoden hjälper handelsmän att analysera graden till vilka vinsterna är större än förluster. Den ovanstående ekvationen visar samma bruttoresultat som den första ekvationen men ersätter ett hypotetiskt värde för bruttoförlusten. I detta fall är bruttoförlusten större än bruttoresultatet, vilket resulterar i en vinstfaktor som är mindre än en. Detta skulle vara ett förlorande system. Lönsam lönsam Den procentuella lönsamheten är också känd som sannolikhet att vinna Denna mätvärde beräknas genom att dividera antalet vinnande trades med totalt antal trader under en angiven period. I exemplet som visas i Figur 1 beräknas den lönsamma procenten enligt följande. Det ideala värdet för den lönsamma metriska procenten varierar beroende på näringsidkarens stil Handlare som vanligtvis går för större rörelser med större vinster behöver bara ett lågt lönsamt värde för att upprätthålla ett vinnande system Detta beror på att de affärer som vinner som är lönsamma är vanligtvis ganska stora Ett bra exempel på detta är trend efter näringsidkare Så få som 40 av affärer kan vara lönsamma och producerar fortfarande ett väldigt lönsamt system, eftersom de affärer som vinner följer trenden och vanligtvis uppnår stora vinster. De affärer som inte vinner är vanligtvis stängda för en liten förlust. Inträdehandlare , och särskilt scalpers som ser ut att få lite belopp på någon handel medan riskerar ett liknande belopp kommer att kräva en högre procentuell lönsam metrisk för att skapa ett vinnande system Detta beror på det faktum att de vinnande affärer tenderar att vara nära värdet till de förlorande affärer för att komma fram måste det vara en betydligt högre procent lönsam. Med andra ord måste fler affärer vara vinnare eftersom varje vinna är relativt liten För att lära dig mer, se Skalpning Små snabba vinster kan lägga upp. Användbar handelsnetto vinst Den genomsnittliga handelsnetto vinsten är förväntan för systemet som representerar det genomsnittliga beloppet som vunnits eller förlorats per handel. Det genomsnittliga handelsnätet vinsten beräknas genom att dividera den totala nettovinsten med det totala antalet affärer I vårt exempel från Figur 1 beräknas den genomsnittliga handelsnetto vinsten enligt följande. Med andra ord kan vi med tiden förvänta oss att varje handel som genereras av detta system kommer att vara genomsnittligt 452 79 Detta tar hänsyn till både att vinna och förlora affärer, eftersom det är baserat på den totala nettovinsten. Detta antal kan skevs av anoutlier, en enda handel som skapar en vinst eller förlust som är många gånger större än en typisk handel En outlier kan skapa orealistiska resultat genom att överbelasta den genomsnittliga handelsnetto vinsten En outlier kan få ett system att visa sig betydligt mer eller mindre lönsamt än det är statistiskt. Outlier kan avlägsnas för att möjliggöra en mer exakt utvärdering. Om framgången hos handelssystem i backtesting beror på en outlier, måste systemet vidareutvecklas. Maximum Drawdown Den maximala drawdownmetrisken refererar till värsta scenariot för en handelsperiod Det mäter det största avståndet eller förlusten från en tidigare kapitalstopp. Denna metriska burk hjälpa till att mäta mängden risk som ett system medför och avgöra om ett system är praktiskt baserat på kontostorlek Om det största beloppet som en näringsidkare är villig att riskera är mindre än den maximala utbetalningen är handelssystemet inte lämpligt för näringsidkaren Ett annat system, med en mindre maximal drawdown, bör utvecklas. Den här metriska är viktig eftersom det är en verklighetskontroll för handlare. Precis vad som helst näringsidkare d gör en miljon dollar - om de kan riskera tio miljoner. Den maximala drawdown-metriska måste överensstämma med näringsidkarens risktolerans och handelskonto storlek. Mer information finns i Skydda dig från marknadsförlust. till historiska eller levande handelsresultat kan ge ett kraftfullt verktyg för att hjälpa handlare att utvärdera sina handelssystem. Det är lätt att uppmärksamma bara bottenlinjen eller den totala nettoresultatet - vi vill alla veta hur mycket pengar ett system gör - ytterligare prestanda mätvärden kan ge en mer omfattande bild av systemets prestanda För att lära dig mer, kolla in Skapa dina egna handelsstrategier. Det maximala beloppet som USA kan låna Skuldloftet skapades enligt Second Liberty Bond Act. Räntesatsen vid som en förvaringsinstitut lånar medel som förvaras i Federal Reserve till en annan förvaringsinstitut.1 En statistisk mått på spridningen av avkastningen för en givare En säkerhets - eller marknadsindex Volatilitet kan antingen mätas. En akt var den amerikanska kongressen antagen 1933 som banklagen, som förbjöd kommersiella banker att delta i investeringen. Nonfarm lön hänvisar till något jobb utanför gårdar, privata hushåll och ideell sektor Den amerikanska presidiet för arbete. Valutaförkortningen eller valutasymbolen för den indiska rupien INR, indiens valuta Rupén består av 1.Measuring trading system performance. Trading-system erbjuder ett sätt att handla forex marknader fria från känslor och distraktion och kan enkelt utnyttjas de här dagarna genom olika backtestplattformar som de som finns tillgängliga från MetaTrader och andra leverantörer. MetaTrader har också en stor grupp användare som du kan begära hjälp och det finns många andra system som kallas expertrådgivare som kan laddas ned och testas gratis. När du har ett system är det dock viktigt att kunna analysera det korrekt så att du kan bedöma dess förmåga att göra framtida vinster M ost av dessa mätvärden kan beräknas automatiskt av din handelsplattform. Se på egenkapitalkurvan. Det snabbaste och enklaste sättet att mäta ett handelssystem är att eyeball sin egenkapitalkurva Om eget kapitalet är oregelbundet och ser ut som ett stenigt bergsland så här är förmodligen ett felaktigt system Systemet kan använda ett visst antal indikatorer men i sannhet kan resultaten vara mer eller mindre slumpmässiga. Men om linjen är nära helt rak och går upp nästan i en rak linje så är detta system troligen för bra för att vara sant Ta en närmare titt för att det inte är kurvanpassning eller referenser framtida data Och se till att det inte använder en ohållbar positioneringsstrategi som Martingale. Den bästa kapitalkurvan ska vara en ganska jämn uppåtgående sluttning som fungerar över olika marknadsförhållanden. CAR står för sammansatt årlig avkastning och levereras i procent. Det visar hur mycket portföljens avkastning per år. En hög CAR ser bra ut men det är inte alltid den bästa metriska att mäta systemprestanda eftersom det inte tar hänsyn till risk alls. CAR MDD är sålunda en bättre mätvärde för att mäta systemprestanda, eftersom den analyserar procentuell årlig tillväxt dividerat med maximal drawdown Maximal drawdown hänvisar till den största topp-toppnedgången i portföljens eget kapital. I själva verket, ju högre CAR MDD-poängen är, desto jämnare är kapitalkurvan och desto bättre är systemet. Profitfaktorn kan vara ett bra mått eftersom det skiljer vinstens vinst genom förlusten av förlorare. Det är snabbt att titta på chanserna av ditt system är lönsamt. Risk-belöningsförhållandet kan mätas genom att dividera lutningen på eget kapital med standardfelet på eget kapitalet. Det är en viktig mätning för att kunna beräkna den optimala positioneringsstorleken för ett system. Sharpe är en populär statistik som utvecklades av William Sharpe 1966 Det beskriver hur mycket avkastning du får från den ökade volatiliteten för att hålla en handel. Ju högre skarpt förhållande desto bättre är systemet, men Shar pe-förhållandet har kommit under kritik för att inte erkänna att uppåtgående volatilitet är mer önskvärt än nedåtgående volatilitet. K-Ratio är ett annat populärt mått och undersöker konsistensen hos en tillgång s återvändande över tiden. Det gör i allmänhet ett bra jobb att mäta risken mot avkastning och involverar köra en linjär regression på log-VAMI-kurvan. Valuta för din handelsprestanda. Innan du läser detta borde du ha läst igenom följande lektion. Valutaväxling avser att bedöma och bedöma alla åtgärder du har tagit under en dag , vecka eller annan tidsperiod. Evaluering i handel hjälper dig att identifiera områden där du kan förbättra din prestation. Det inkluderar att analysera allt från resultatet av dina affärer och din handelsstrategi till ditt humör och marknadsförhållandena du handlade in. I detta lektion, vi kommer att prata dig genom olika sätt att utvärdera din egen handel. Detta bör bidra till att förbättra din prestation som näringsidkare. Betydelsen av utvärdering. För att För att få reda på hur din handel kan förbättras måste du först sätta ihop din strategi och vanor. Det hjälper dig att hitta områden som du behöver ändra. I vilket tidigare jobb som helst hade du förmodligen en chef som ställde frågor om dig för att bestämma hur du utövade och utvecklade sig i rollen Som självständig näringsidkare har du inte den här lyxen, så måste du utvärdera dig själv. Fråga dig själv om frågor om din strategi, kant, inställning och humör är nyckeln till att bestämma styrkan och svagheterna i din handel. Endast när du gör det här kan du uträtta hur bra din utveckling verkligen är och vad som fortfarande behöver arbete. Det finns tre saker du behöver för att utvärdera din dagliga eller veckovisa prestanda, styrkan i ditt handelssystem och din psykologi. Typ av utvärdering . Det finns tre huvudtyper av utvärdering som du behöver göra dagligen, veckovis utvärdering, utvärdering av handelssystem och psykologisk utvärdering. Först kommer vi att redogöra för vad var och en av dessa typer av utvärderingar är innan du visar dig ow att göra dem. Dagligen varje vecka individuell handel utvärdering. Detta innebär att utvärdera varje enskild position du tar. Notera att detta inte är detsamma som att hålla en handelsdagbok, vilket är där för dig att logga handelspositioner och tankar som du sätter ditt system i praktiken. I slutet av dagen utvärderas veckan med att använda och utvärdera uppgifterna i din handelsdagbok för att hitta områden där du kan behöva arbeta hårdare. Övervakning av systemutvärdering. Validering av ditt handelssystem hjälper dig att kontrollera att du får bästa möjliga resultat från ditt handelssystem. Detta innebär att utvärdera en rad affärer du har gjort och den strategi du har använt. Det hjälper dig att ta reda på hur bra ditt handelssystem fungerar och gör några förbättringar, snarare hur en ingenjör kan bedöma och finjustera en bil s motorn för att förbättra dess prestanda. Om du exempelvis inte får bra resultat från att handla en viss marknad bör du notera detta och kan besluta att begå mindre av ditt kapitalkapital t o denna marknad eller sluta handla helt och hållet. Psykologisk utvärdering. Det innebär att du tar en lång och hård titt på din sinnesstämning medan du handlar och försöker bestämma om ditt humör påverkar någon av de positioner du har tagit och i så fall i vilken väg. Att hitta om ditt humör har påverkat dina handelsbeslut hjälper dig att bli mindre känslomässigt när du handlar. Den här typen av utvärdering är kanske det svåraste och är ofta förbisedd. Att hitta tid för det är dock viktigt som din humör kan direkt påverka hur du handlar. För mer information om handelspsykologi, gå till vår handelspsykologimodul. Kvalitativ mot kvantitativ data. För att utföra någon av dessa former av utvärdering kommer du att förlita dig på en blandning av kvantitativa och kvalitativa data. Kvantitativ analys involverar titta på lätt mätbara data som hur mycket vinst eller förlust du har gjort. Dessa data kan samlas snabbt och ger dig insikt om huruvida ditt system fungerar eller inte. eller konsekventa dagliga förluster kommer till exempel omedelbart att berätta att något i din handelsstrategi eller stil är fel. Kvantitativ analys innebär att titta på lätt mätbara data, t. ex. hur mycket vinst och förlust du gör på handel. Kvalitativ analys innebär att du tar ett djupare utseende på svårare sätt att mäta områden som ditt humör eller styrkan i ditt handelssystem. Men vinst och förlust säger inte hela historien du kanske vet snabbt att något är fel men måste gå djupare för att ta reda på vad som är fel och varför. Till exempel kan en snabb analys av de affärer du har gjort under en dag eller vecka visa att de är lönsamma. Men ser du djupare på den mängd risk du har tagit på varje handel, eller hur väl enskilda marknader fungerar för dig jämfört med andra marknader hjälper dig att förstå hur effektiv du egentligen är Det hjälper dig att veta om din vinst är så optimerad som den kan vara. Det är här kvalitativ analys kommer in. Det innebär en Alysing areas av din handel som är svårare att mäta, såsom ditt humör eller den övergripande kvaliteten på ditt handelssystem. Letar efter en mentor. Matthias från vårt Tradimo Premium-team kommer att utforma en inlärningsplan skräddarsydd för dig som ger dig tillgång till nya kurser och levande webinarier varje månad samt prioriterade privata e-postsupport. Hur gör man varje vecka varje vecka för individuell handel. Följande metod kommer att se på dina affärer över en daglig eller veckovis tidsperiod och kommer också att innehålla den psykologiska utvärderingen som du behöver göra. Steg 1 Samla in följande kvantitativa data. Antal branscher. Använd dagliga vinster och förluster. Ackonomisk vinst. Mycket förlust. En stor risk per handel. Antal lönsamma affärer jämfört med antalet förlorade affärer. Du borde redan ha detta i en handelsdagbok. mer om hur man håller en handelsdagbok, läs följande lektion. Håll dina svar så tydliga och koncisa som möjligt - det gör dem mer användbara som en framtida referenspunkt. Steg 2 Titta på var och en av y vår verksamhet under den senaste dagen veckan och fråga dig själv följande frågor. På en skala av 1-10 1 är ett dåligt mentalt tillstånd, 10 är perfekt, vad var ditt humör när du började handla. Hur var din humör när du använde samma skala Du slutade trading. Did följer du reglerna för handelsstrategi för handelshantering. Om inte, varför inte och när. Var du för risken för att belöna målet på varje handel Om inte, varför inte och när. Skulle du skära några affärer tidigt Om så när varför. Håller du fast vid dina ursprungliga stoppförluster och vinstmål för varje handel. Med en skala på 1-10, vilket betyg skulle du ge din övergripande prestanda för hela dagen. Att svara på frågorna kommer att göra dig medveten om vilka influenser din handel och du kan använda detta för att vara mer objektiv i dina affärer i framtiden. När du har arbetat dig igenom ovanstående frågor kommer du att få en tydlig bild av hur bra du följer din handelsstrategi och hur mycket dina känslor påverkar din trading. This wil Jag låter dig tänka mer objektivt när du placerar affärer i framtiden, för att du kommer att vara mer medveten om vad som påverkar dem. Håll dina svar så korta, tydliga och koncisa som möjligt. Detta kommer att göra dem till ett mer användbart referensverktyg i framtiden. Du borde verkligen arbeta genom den här processen i slutet av varje dag, men vissa handlare föredrar att göra det varje vecka. Hur utvärderar du ditt handelssystem. Metoden för att utvärdera ditt handelssystem liknar den dagliga veckovisa utvärderingsmetoden först beräkna resultaten av dina affärer och fråga dig själv mer oberoende frågor. Steg 1 Samla in följande information. Number av affärer sedan senaste utvärdering. Använd dagliga, veckovisa, månatliga, dagliga vinster och förluster. Väsentlig vinst. Användbar förlust. En stor risk per handel . Antal lönsamma affärer jämfört med antal förlorade affärer. Steg 2 Arbeta dig igenom följande. Om du blir mer erfaren hittar du andra relevanta frågor som du kan fråga dig själv. Är den specifika handelssträckan egy som du litar på att arbeta för dig Kan du förbättra dig? Ställer du dig ständigt frågor ständigt under handelsuppställning, inträde, hantering och exit. Du håller fast vid dina förutbestämda riskbelöningsparametrar. De avkastningsmål du ställde dig realistiska för system som du har på plats. De vinster du gör på att vinna affärer större än de förluster du gör på att förlora affärer. Är du upplever fler vinnare än förlorare eller ett förhållande på minst 50. Är den riskprofil du anställer lämplig för volatiliteten av marknaden som du handlar. Du känner att du handlar objektivt i de flesta av de affärer du placerar. Från det här kan du se hur disciplinerad du är, om dina riskparametrar är korrekta och hur bra hela din systemet fungerar. Om du blir mer erfaren och går djupare in i ditt eget system och handelsplan, hittar du andra relevanta frågor som du kan lägga till i listan. Det här är något du borde göra minst en gång en månad th för att säkerställa att allt du gör är att producera bästa möjliga resultat. I den här lektionen har du lärt dig det. utvärdering i handel innebär att analysera allt från resultatet av dina affärer och din handelsstrategi till ditt humör och marknadsförhållandena du handlade i. Det hjälper dig att identifiera områden där du kan förbättra din prestanda. De frågor du behöver ställa dig själv fokuserar på dina handelsresultat, pengarhantering och din egen psykologi. du måste förlita dig på en blandning av kvantitativa data som handelsresultat och kvalitativa data, till exempel hur bra du fastnar i en strategi. Den dagliga veckovisa utvärderingen innebär att du utvärderar varje enskild position du har tagit över den föregående dagen eller veckan. handel system utvärdering innebär att utvärdera en rad affärer du har gjort och de strategiska tekniska indikatorer du har använt. psykologisk utvärdering innebär att du utvärderar din sinnesstämning medan du handlar. När du utvärderar någon aspekt av ditt handelsprestanda, bör du notera svaret på alla frågor du frågar dig själv. De kommer att vara en användbar referenspunkt i framtiden. Leta efter en toppmäklare Anmäl dig genom Tradimo Tidigare lektion.
No comments:
Post a Comment