Marknadsflödesindikator för MetaTrader MT4 Marknadsflödet försöker modellera institutionella orderflöden på valutamarknaden. Marknadsflödesindikatorn övervakar flerdimensionella fraktaler och bestämmer var prisåtgärden är i relation till de specifika fraktalerna. Om prishöjning bryter igenom en tidigare supportnivå anses marknadsflödet på denna tidsram anses vara nere. Omvänt, där prisåtgärder bryter mot en motståndsnivå, anses flödet på denna tidsram vara uppe. Flödeshandlare letar efter en justering av flöden på sin föredragna handelsram och stöder också högre tidsramar. Exempelvis kan en flödeshandlare avvika från ett timmarsschema. Med tanke på detta kan de leta efter flöden på 30 minuters, 60 minuters och fyra timmars diagram till alla. En av de viktigaste aspekterna av Forex trading är att bestämma marknadsriktningen innan du går in i en handel. Avancerade valutahandlare använder ofta multimediehandelsmarknadsflödesdata för att bestämma vilka valutapar som har det starkaste riktningsflödet. När allt är trenden är din vän FX AlgoTrader Market Flow V1 Forex-indikatorn använder fraktalbaserad support och motståndsnivåer för att beräkna realtid för flera tidsramar för valutamarknadsflödesdata. Flödesdata visas sedan i ett nominerat diagramfönster. Att använda prisavledda stöd - och motståndsdata för att härleda marknadsflödet är extremt kraftfullt, eftersom det inte finns någon nedslagseffekt som införs av indikatorer som försöker förutspå framtida prisåtgärder baserat på historiska data. Näringsidkare som använder marknadsflöde kommer normalt bara att handla par som uppvisar likvärdiga flöden. Här är marknadsflödet i samma riktning över flera tidsramar. Tydligare ju större diagramperioden desto viktigare blir flödesdata. Till exempel om en forex-par hade likvärdiga marknadsflöden på timmen, 4 timmars - och dagdiagram skulle detta indikera en ganska stark trend är på plats. När marknadsflöden är likvärdiga på de högre tidsramarna har sannolikheten för handel i flödesriktningen ett högre resultat av framgång. Marknadsflödet används bäst i kombination med andra stöd - och motståndsbaserade indikatorer, t ex trender, flertidsgränssnitt, traditionella support - och resisansverktyg och MACD för divergenskontroll. Grundflödesbaserade grunder Hur håller du på att sluta upp miles bort från din position när marknaden tar en tur och hur kommer de institutionella handlarna att skratta som galen när de betalar i sina marker När du lär dig grundflödet av orderflödet i den här gratis minikursen slutar skrattet och du betalar in. Tape Reading Vet vad det första är Varje greenhorn institutionell näringsidkare undervisas bandet läsning. Vet hur många detaljhandlare kan lönsamt läsa bandet Tänk något norr om noll. Ta tag i den här gratis minikursen och lära dig vad som krävs för att tejpa läsa för vinst som de stora pojkarna. Handel med mindre än 20k Fick en piggig bankrulle Då vet du att det bara tar 1-2 dåliga affärer att ta bort ditt konto. Hur kan kunniga detaljhandlare undvika detta i första hand Förstå orderflöden (a. k.a institutionell handel). Om din bankrulle är mindre än 20k kan du inte ignorera dessa 3 gyllene regler. Thread: Order Flow Trading Vad är Order Flow Trading och vad det är inte vad som är Order Flow Trading och vad det inte är Order Flow Trading är en term som kan skapa mycket förvirring. Vissa tror att det handlar direkt från flödesinformation från banker (info som endast en liten krets av människor har tillgång till och de kommer säkert inte att dela den på internet), vissa tycker att det är tejpavläsning och vissa att det bara är en annan form av Prisåtgärd. Det finns ingen klar definition och i slutändan är alla ovan nämnda metoder baserade på förväntan på framtida orderflöde på marknaderna. Det sätt som jag ser på är att OFT är en tankegång. Istället för att bara leta efter tekniska mönster går vi ett steg framåt och funderar på vad andra marknadsaktörer kan göra. Dess alla rädsla och girighet på marknaderna och vi kan se detta varje dag på marknaden. Det är en stor förändring för nybörjare, särskilt de som tidigare endast använt teknisk analys. Men som alla andra aktiviteter blir det lättare med tiden och du börjar se marknaden med helt olika ögon. Du är medveten om hur priset rör sig, på vilket sätt det rör sig (inte lika bra som bankflödesinformation, men PA ger lite bra insikter), din kunskap om andra deltagare hjälper dig att undvika vanliga misstag och slutligen hjälper din kunskap om marknadsinflytande du kombinerar allt detta och utnyttjar dessa möjligheter i direkt handel. Man kan argumentera mycket om termen OFT, men för mig är det ett sätt att tänka på ett annat sätt att betrakta marknaderna än de vanliga, inte något som är begränsat till en viss metod. Jag har ingen privat bankflödesinformation, men min kunskap om marknadens mikrostruktur och andra marknadsaktörer ger mig en kanten på marknaderna. Hur kom jag in i det Jag hittade en tråd på ett annat forum för forex från användaren Darkstar som nämnde OFT. Det såg allt ganska komplicerat och det gjorde inte för mycket mening efter mig efter att ha läst hela tråden. Jag hittade sedan sin hemsida senare och köpte sin bok (jag vill inte bli anklagad för att marknadsföra här någonting så ingen länk, men en snabb Google-sökning efter orderflödeshandel darkstar eller bokens titel - quotOrder Flow Trading for Fun and Profitquot Borde göra det). Det har ett mycket högt pris för en bok, men det förändrade mycket för mig och det var en vändpunkt för min handels karriär. Chattrummet är lite oorganiserat ibland, men det finns några bra handlare där det är villigt att hjälpa. Forumet är tyvärr nästan dött, en annan anledning till att jag valde BabyPips som plattform för min tråd. Återigen vill jag inte marknadsföra här någonting, jag tycker bara att det är rättvist Jag delar hur jag upptäckte OFT och ger andra möjligheter att kolla källan där jag lärde mig det. Det finns trots allt också ett fria material om det. Vad är stegen att lära av OFT Lär dig om marknadsmikrostruktur (hur prisförändring, typ av order, likviditet etc.) Lär dig om de andra marknadsaktörerna (reklam, bankdealer, reella pengar, suveräner, stora spekulanter) Utnyttja ineffektiviteten på marknaden Jag kommer att täcka olika ämnen i de kommande artiklarna och gå gradvis från steg 1 till steg 3. Senast redigerad av Dali 02-24-2013 kl 03:25. Anmälningsdatum Okt 2011 Ort Bergen, Norway Inlägg 456 Blå typsnitt ser mäktigt bekant. Alla de bästa kompisarna. Kunskapsdelning är mycket välkommen här. Kommer hålla koll på dina framsteg Anslutningsdatum Nov 2011 Inlägg 398 All the best. Hoppas den här tråden blir inte stängd som tidigare. Anmälningsdatum Okt 2012 Inlägg 90 Intressant tråd. Prenumerera :-) Anslutningsdatum Jan 2013 Inlägg 108 Typ av beställningar och hur pris förändras Typ av order och hur prisändringar I den här artikeln kommer jag att täcka de tre huvudsakliga typerna av beställningar som används i handel och hur pris ändras. Vi ska ta en titt på vad som verkligen händer och vad är rörelsepriset. Först och främst finns termen likviditet. Om du vill köpa en tillgång behöver du någon att sälja den till dig. Du söker därför likviditet. Samma sak gäller om du är säljare, du letar efter en köpare för att ta den tillgång du vill sälja. Ett bud är en gränsorder att köpa en tillgång till ett visst pris (bättre än den aktuella marknadsräntan) och ett erbjudande är en gränsorder att sälja en tillgång till det bestämda priset (bättre än den nuvarande marknadsräntan). Bud och erbjudanden ger likviditet på en marknad, de ger den till deltagare som handlar via marknadsordningar. Likviditet är en mycket viktig faktor i handeln, särskilt för stora handlare. Ju mer likvida en marknad är desto mer kommer det att locka andra handlare. Stora handlare kan inte bara tänka på hur mycket priset kommer att röra sig, utan också hur de kommer ut ur sin handel när tiden är klar. Detta är inte ett problem för oss näringsidkare, men definitivt en viktig faktor för dem som handlar stora summor pengar. Marknadsordningar förbrukar likviditet som tillhandahålls av orderorder. De är order som emitterats till Buysell en specifik tillgång till nuvarande marknadspris. En köpemarknadsorder kommer att fyllas mot det bästa erbjudandet och en försäljningsorderordning fylls i mot det bästa erbjudandet. Marknadsordningar tar bort likviditet från marknaden, eftersom deltagaren som utfärdar dem vill handla omedelbart och äter tillgänglig likviditet via gränsvärden. Limiteringsordningar ger likviditet eftersom de ger andra handlare möjlighet att handla mot dem. Om jag lämnar ett 1 miljon bud (1,31000 buy-order) till EURUSD, ger jag likviditet till andra deltagare som vill sälja på marknaden till detta pris. De kallas gränsen order eftersom de inte kan fyllas till ett pris som är värre än vad som anges. Detta innebär att mitt bud på 1.31000 kan fyllas AT eller under (positivt släpp) kursen, men inte ovanför. Orderböcker eller DOM (Market Depth) används mest i Futures trading, eftersom valutamarknaden inte har några aggregerade volyldata. Exempel: I denna tillgång har vi inga order på 44 och 45, vilket innebär att du för närvarande kan köpa till 46 (det bästa tillgängliga erbjudandet) och sälja till 43 (det bästa tillgängliga budet). Om jag bestämmer 45 är ett bra pris att sälja på och utfärda ett erbjudande i den takten kommer spridningen att smala och köparna kommer att kunna köpa från mig vid 45 det belopp jag erbjuder att sälja. Låt oss säga att det är en otålig köpare som flyttar sina bud till 44. Han kommer återigen minska spridningen och nu kan säljare sälja till ett bättre pris än tidigare. Orderboken ser nu ut så här: Hur pris ändras Scenario 1: Trader A köper 20 kontrakt av tillgången på marknaden. Orderboken ovan visar den disponibla likviditeten och det är synligt att han inte fylls på 45 eftersom det inte finns tillräcklig likviditet. Han fylls på följande sätt: 10 på 45, 8 vid 46 och 2 vid 47. När han förbrukade ALL likviditet vid 45 och 46. Orderboken kommer nu att se ut så här: Orderboken kommer att vara så långt tills det finns nya bud skapade under 47 ELLER det finns ännu mer köp till marknadspris (till bästa pris) som driver pris högre och längre konsumerar erbjudanden. DOMs används inte i FX (eller åtminstone bör inte användas, eftersom det inte finns några aggregerade volyldata för FX), men mekanismen för prisförändring är densamma på alla marknader. Limiteringsordningar ger likviditet, medan marknadsordningar förbrukar dem. Stopporder är order att köpa över den nuvarande marknadspriset under nuvarande marknadspris. Termen stopporder används eftersom ordern stoppas från att köras tills den träffar det bestämda priset. Det stoppas eftersom annars, om du skapar ett bud till det pris där erbjudanden redan existerar eller ovan kommer det att bli omsättningsbar ordning och skulle köras omedelbart. För det mesta kommer en köpstopporder att utföras när priset har slagit på marknadspriset och en försäljningsstopporder kommer att utlösas när priset har gått på marknadspriset. De kommer att omvandlas till marknadsorder och kommer att konsumera likviditet. Men det finns något unikt om stopporder. De kan också ge likviditet. Låt oss säga att jag är en stor näringsidkare som vill sälja en tillgång (var vänlig glömma ovanstående orderbok för detta exempel). Marknadspriset är för närvarande 4446 (jag kan köpa på 46 och sälja till 44). Jag vill inte sälja till 44 eftersom likviditeten inte är tillräckligt bra för det antal kontrakt som jag avser att sälja. Jag är medveten om att det finns många köpstopp över priset på 50 från deltagare som redan är korta. Andra deltagare är också medvetna om detta och priset kommer att lockas till dessa nivåer. Jag kommer därför att sätta mina erbjudanden över 50 (låt säga 51 och 52) och dra nytta av stoppen. Hur chansen är bra finns det inte många köpare på dessa nivåer, eftersom priset uppfattas som högt och likviditeten är lite tunn. Men det är tvungna köpare över 50 och de måste ta min likviditet. Mina shorts kommer att fyllas och priset kommer sannolikt att gå snabbt till min tjänst eftersom de flesta köper kom från shorts som stoppades. Priset är inte attraktivt för köpare och kommer sannolikt att sjunka snabbt. Att stoppa jakt är en gemensam aktivitet på alla marknader, inte bara valutamarknaden. Detaljhandeln är medveten om detta, men mestadels på fel sätt. Jag pratar inte om din detaljhandel mäklare breddar spridningar för att ta några fler stopp, men sluta jaga i större skala. Stora handlare behöver det för likviditet som beskrivits ovan, och bankhandlare kommer också att använda den för att bättre styra sin bok. Men låt oss lämna det för att jag senare hoppas att den här artikeln gav dig några bra insikter om de tre vanliga ordertyperna som används i handel och hur pris förändras. Som sidnot: Engelska är inte mitt första språk, så jag ber om ursäkt för eventuella fel. Jag gör mitt bästa för att skriva förståeligt. Senast redigerad av Dali 02-24-2013 kl. 03:32. Hej Ben, Tack för dina ansträngningar att lära oss. Jag finner att Stop orders ger likviditet lite förvirrande Kan du tacka mig med ett exempel - om möjligt med en skärmdump om domänerna inte används i FX, kommer det vara svårt att förutse orderflödet i FX Hälsningar, Vijai För att svara Din första fråga: Stopp ger inte tekniskt likviditet, men på ett indirekt sätt. Låt oss återigen ta ovanstående exempel. Jag letar efter att sälja en tillgång som för närvarande är 4446 (jag kan sälja till 44 och köpa till 46). Jag tycker inte att det här är en bra kurs att sälja på, så jag kommer att utfärda en gränsorder. Jag vet att det stannar över 50 och de kommer sannolikt att få uppmärksamhet hos rovdjur som kommer att driva priset i riktning mot stopp. Jag utfärdar därför två försäljningsbegränsningar på 51 och 52. Låt oss anta att känslan för tillgången är ganska blandad och det finns inte många tjurar. Med detta är det troligen inte några köpare på 51 och 52 och priset kommer inte ens nå dessa nivåer. Men med köpet stannar över 50 har vi tvingat köpare. De handlare bestämde sig för att de skulle komma ur sin korta position vid dessa priser och deras efterfrågan kommer att påskynda flytten och utlösa mina erbjudanden. Jag gav likviditet till dem, men jag utnyttjade den svagare sidan av marknaden och kom till en bättre position. Utan de tvungna köparna skulle de troligtvis inte bli trigered alls. Jag kommer att täcka ämnet att sluta jaga senare separat, men jag hoppas det gjorde det tydligare för dig. När det gäller din andra fråga: Du behöver inte DOM för att förutsäga orderflöde. Även om du har DOM för det vill säga terminer, så visar du bara order för de övre och nedre fem prisnivåerna och med de marknader som är så flytande och snabbväxande kan du inte extrahera någon användbar information från den. Jag använde DOM ovan för att visuellt förklara processen med prisförändringar. Jag kommer att täcka ämnet för att projicera framtida flöde även vid en senare tidpunkt.
No comments:
Post a Comment